那时的宁夏地域广阔，与外蒙古相交接。如果红军先取宁夏，后取甘西(甘肃西部)，就可以从外蒙古及新疆两个方向连通苏联，获取战略物资，解决红军长久以来谋求的战略靠背问题。按照党中央的指示，徐向前、陈昌浩率领红四方面军的三十军、九军、五军，以及红四方面军总部、直属部队共计21800余人，先期于1936年10月24日至30日渡过黄河，先北进一条山地区，后又西进河西走廊。这时，河东红军主力和河西部队的联系已被快速赶来的国民党部队切断。
    就这样，西路军走上一条坎坷路。
     1936年11月16日，攻占了古浪城不久的红九军被敌人团团围住。这一仗打得异常激烈：红军共毙伤敌人2000多人，但己方损失达2400多人。红九军参谋长陈伯稚及二十五师师长王海清，二十七师政委易汉文等不少干部壮烈牺牲。
     在高台的一仗也异常惨烈，时任红五军四十五团政委张力雄回忆说，红军刚进高台城，敌人骑兵就追上来了。这一仗打了20多天，2000多红军面对的是2万步兵、骑兵、炮兵组成的敌军。红五军军长董振堂、政治部主任杨克明、参谋长刘培基、四十五团团长叶崇本等2000多人在这场战斗中壮烈牺牲。
     接下来的临泽倪家营子之战打了40多天，在6倍于己的青海马步芳、马步青军阀的部队与民团的围剿下，西路军尚余存的1万余名将士全军覆没。仅有以三十军政委李先念为首的左支队400余人，冒死穿过祁连山冰山地带，突围到达新疆，在新疆组建统一战线的陈云和滕代远接应了他们。
     西路军缘何惨败？军史专家郝成铭考证，敌军总兵力达18万，而西路军仅有21800人。而且马步芳的部队多为骑兵，而数过雪山、三过草地连续征战19个月的西路军多是步兵。加上没有群众基础和 后勤保障，没有人员和弹药的补充，西路军劣势昭然。
     零下30摄氏度，红军还穿着单衣单裤。红三十军警卫排班长岳仲连只好把地主家的毡拿来，“剪一个方方正正的，当中剪一个洞，从脖子套下去，弄一个草绳这么一拴，这就是我们的棉衣。脚上没有鞋，就把毡子弄到脚上，一下子包住，用一个绳子拴住。冻坏了就烤火，结果烤了耳朵掉了，鼻子掉的，手掉的，脚掉的，也没有人叫疼，因为天气实在太冷了。”
     让总编导江宁不能忘记的是对李先念的警卫员张毅的采访。“敌人把我们包围了三层，天天进攻，天天打，白天晚上打，没有喘息的机会。到后来手榴弹打没了，子弹很少了，步枪不敢放枪了，最后就是拼大刀。”
     原三十军二六七团营长政委宋承志回忆道：“一个小号兵爬到我背上，把我当他的工事了，结果(子弹)打在我的身上没有伤到心脏，打过去正好打在他的心脏，当时就牺牲了。当时环境艰苦，受伤要用脱脂棉上药，没有棉花只能用羊毛上药，结果伤口它不愈合，反而长出来了，又把它割掉再上药，然后它又长出来了。”
     最悲壮的是总供给部长郑义斋的死。在石窝战斗的前一天，总供给部长郑义斋接到总部命令，要他将西路军的全部经费送到总部去。郑义斋把自己的衬衣全部扯成条条，让怀孕8个月的妻子杨文局把经费封好，带着经费和几名战士一同前往总部所在地。刚走到半路，敌人就发现了他们。郑义斋让自己的警卫员把钱带上先跑，自己和另外一个警卫员曾少章断后。