在大举西征，一切布置停当后，司马迁若无其事地说了这么一句："而关东蝗大起，飞西至敦煌"。这句话如果置于本纪中，也许不会引起读者格外注意；放在这里就特别醒目。作者力图告诉读者，当时国家的北方遭受大面积的"天灾"；而为了几匹没有实用价值的大宛马，汉武帝竟大动干戈，这难道不是"人祸"吗？！在这里，作者"寓论断于序事"的表现手法再一次起了作用。
    李广利，这位皇帝的大舅子却十分无能，在出征的路上，由于西域诸国"各坚城守，不肯给食"，使汉军兵员锐减，最后剩下十分之一二。汉军只好撤回敦煌。李广利上书乞归。汉武帝勃然变脸，告诉李广利：胆敢进入玉门，定杀不赦。在司马迁看来，汉武帝为了几匹马，简直是六亲不认了！
    汉武帝求马心切，又给李广利大量增兵，补充给养和装备。计军士24万，马3 万余匹，牛10万头，驴、骡、骆驼等以万数，后勤供应人员相连属至敦煌。这种大规模的战争，至使"天下骚动"。但其最终目的只是"破宛取其善马云"。
    这时汉军的人数几与大宛全国人口（30万）相垺，再打不过大宛，实在不象话了。仗，打胜了，得到的只是"善马数十匹，中马以下三千余匹"而已。然而汉军"终不得入中城，乃罢而引归"。还是没有消灭大宛。而汉军"入玉门者万余人，军马千余匹"。这种代价触目惊心！事后李广利被封为海西侯，其他从征将佐均有封赏。司马迁告诉我们，如此惨重的代价，换来的除了几十匹善马外，就是一小批军官的升擢。在这里，司马迁给予汉武帝的批判之深，都从字里行间流露出来。
    太史公在《大宛列传》最后"曰"：
    《禹本纪》言"河出昆仑。昆仑其高二千五百余里，日月所相避隐为光明也。其上有醴泉，瑶池"。今自张骞使大夏之后也，穷河源，恶睹本纪所谓昆仑乎？故言九州山川，《尚书》近之矣。至《禹本纪》、《山海经》所有怪物，余不敢言之也。
    这里，司马迁怀疑昆仑山的存在，认为那是《禹本记》、《山海经》捏造的东西。只有《尚书·禹贡》所载的冀、豫、雍、扬、兖、徐、梁、青、荆九州才是"中国"的领土。同时，又温和地批判了汉武帝。因为《大宛列传》前文有"汉使穷河源，河源出于于虞。其山多玉石，采来，天子案古图书，名河所出山曰昆仑云"。既然昆仑山都不存在，那出玉的山，只是汉武帝凭想象命名罢了。
    近人顾实《穆天子传西征讲疏》一书将此段文字直接抄录后，说：
    此老腐刑之余，阳气沮消，信口开河，言不由衷，将上古累代之信史，付之一笔抹倒。后世承风翕流，骎骎焉。为经生之迂腐化，为辞人之烂腐化，可不大哀也！尝谓秦人犷悍，大杀风景之焚书，是野蛮也。若司马迁时髦，大造谣言之疑古，是野陋也。野蛮之罪，人尽知之；野陋之害，则罕识之矣。
    这种漫骂式的人身攻击，既无必要，也失敦厚。但它指出了司马迁对疆土认识的错误。
    为什么司马迁对西域诸国和两关以东诸国的地土和民族采取的态度大不相同，一认为是兄弟，一认为是外国；一主统一，一主放弃？其原因主要有三：一是地理因素。匈奴、南越、朝鲜等距汉朝本土较近，草木相连；而西域诸国距汉朝本土较远，地域有沙漠、戈壁阻隔，来往实在不易。二是匈奴诸国人与当时的汉人的长相近似，而西域诸国的人的长相却是"皆深眼，多须髯"。三是习俗有异，两关以东诸国，一般不会"女子所言而丈夫乃决止"的，而西域则然。司马迁受到这些局限，因此他认为西域诸国，非我族类，非我地土，与之相通，在政治、经济、军事上都是得不偿失的。
    在政治方面主要体现在外交上，而外交的结果是失败的。"西北外国使，更来更去。宛以西，皆自以远，尚骄恣晏然，未可屈以礼羁縻而使也"。乌孙以西至安息诸国照样亲匈疏汉。匈奴使持一单于信，"则国国传送食"。"及至汉使，非山币帛不得食，不市畜不得骑用"。汉与乌孙联姻，汉遣宗室女，"往妻乌孙，乌孙王昆莫以为右夫人"；但是，"匈奴亦遣女妻昆莫，昆莫以为左夫人"。在"夫人外交"上也只打个平手。在经济上，汉遣使带去大量的财物以"赏赐"诸国，但却不见回报。从《大宛列传》可以看出汉朝在经济上所得甚微。张骞以军事联盟为目的出使均遭失败；李广利率领成千上万的军队所剩无几，换回来的只是几十匹马。在李广利让乌孙发兵两千随击大宛时，乌孙这个争取多年的同盟军仍作壁上观，"不肯前"。
    在司马迁的眼里，汉朝沟通西域后一无成功，从而暴露了他对西域诸国和两关以东诸国各民族互相融合所持的保守态度。
    在汉武帝之前，中原与西域就有过密切的交往。《穆天子传》所言在公元前999年周穆王见西王母即是明证。对《穆天子传》是史书，而不是小说，古今学者多有论证，校订《穆天子传》的晋人荀勖就认为是史书。他在《穆天子传序》中认为此书既可与左传相对证，又与《史记》记载相同。唐代魏征在《隋书·经籍志》中，把《穆天子传》视为皇帝的日记--起居注一类的东西。其后，新旧《唐书·艺文志》都列入史部之起居注类。《宋史·艺文志》列入史部。《崇文总目》入传记类，尤袤《遂初堂书目》入杂史类。下讫有明，总不出史类。至清，纪昀《四库提要》列入子部小说类。纪昀之后学者，认为纪氏此举"谬甚"者不乏其人。司马迁没有见过这部本，因在他的整个生命过程中，这部书还埋在地下。但司马迁在《周本纪》、《秦本纪》、《赵世家》中记载了周穆王"西巡狩，见西王母，乐之忘归"的事。也就是说，在汉代，中原与西域各部族有着友好往来吸收融合的基础。而司马迁对这一点却认识不足。