大食人米撒尔《行记》记录：“在于阗附近的媲摩城，有穆斯林、犹太教徒、基督徒、火祆教徒、佛教徒。”[62](184～187)
    唐宋时期，大食国不断派使者入中朝进贡，唐之贡使均未记载其从陆路抑或海路来华，而宋代的贡使多明确来自海路。但宋代的大食入贡有一条资料应引起重视。《宋史·大食传》：“天禧三年(1019年)，遣使蒲麻勿陁婆离、副使蒲加心等来贡。先是，其入贡路由沙州，涉夏国，抵秦州。乾兴初(1022年)，赵德明请道其国中，不许。至天圣元年(1023年)来贡，恐为西人钞略，乃诏自今取海路繇广州至京师。”[63](14121)
    《宋会要辑稿·大食》载：“仁宗天圣元年十一月，入内内侍省副都知周文质言：沙州、大食国遣使进奉至阙，缘大食国比来皆汛海由广州入朝，今取沙州入京，经历夏州境内，方至渭州，伏虑自今大食止于此路出入。望申旧制，不得于西蕃而入。从之。乾兴初，赵德明请道其国中，不许，至是，恐为西人钞略。故今从海路至京师。”[64](7759)
    两处记的为同一件事。从中可以看出，大食商人到中国来进贡(贸易)，有从海路到广州入中国者，也有从陆上经传统的丝绸之路，经河西，入西夏境而进入中国者。大食国属国甚多，地域辽阔，居沿海者当然以海路来华方便，而居中亚内陆者则仍是走传统的丝绸古道方便。虽然宋朝要求大食商人“不得从西蕃而入”，而要“取海路由广州至京师”，但是，直至宋哲宗时，仍有大食商人“贡奉般次踵至”，出入于西蕃之中，以至宋廷不得不下令“限二岁一进”⑤。据李复的报告，这些西域商人甚至“有留滞在本路十余年者”[65](5)。很明显，在当时进入西北地区的大食商人亦定居在宋的西北边境，这恐怕就是文献中“回回寨”的来源。回族学者马元恭完成的《咸阳家乘·赡思丁公茔碑总序》称：“(赛典赤赡思丁)五世祖所非尔封西宁朝奉王，即宋熙宁时西来之始祖也。……入贡京师，散本部五千七百余人，农种秦淮燕泗之间。”[66](25～27)据这些资料，我们就可以推知，当时一定有不少的信仰伊斯兰教的大食商人经陆路来华，到宋时，由于这一商道被西夏遮断，故一定有不少大食商人(包括后来河中地区归信伊斯兰教的其他国家人)留居西夏境内或西北地区。这些信仰伊斯兰教的大食人在西夏境内或西北地区定居后，由于他们的人种与西州、伊州地区的回鹘人相类，“皆卷发深目，眉修而浓，自眼睫而下多虬髯”⑥，汉人为了将这些大食人与回鹘人相区别，故称其为“回回”。回回一词应是西北地区或西夏地区的“市井俚语”，即是一种俗称。这种“回回”俗称很快就传播开来，最先传到辽国，故辽人称大食为回回，传至南宋初，南宋人则把西夏境内的双陆称之为“回回双陆”，并将这些聚居在西北边境的大食人聚居地称之为“回回寨”。龟兹人在12世纪时已开始伊斯兰化，故将其称为“回回国”。西夏境内的“回回”大致应是来自隶属西夏的信仰伊斯兰教的大食人部落，由他们组成的军队，或即成为西夏的部族军，人们称之为“回回军”，元杂剧《狄青复夺衣袄车》载：
    回回卒：回回帽 白手巾 比里军
    花手巾 回回鼻髯 刀
    史牙恰：回回锦帽 白手巾
    昝雄躧马儿领回回卒子上云：
    ……某乃李滚手下大将昝雄是也，某文强武勇，膂力过人，久镇河西国，某手下有雄兵百万，战将千员……
    史牙恰躧马儿领回回卒子上云：
    塞北沙陀为头领，番将丛中第一人，某乃大将史牙恰是也。[67]
    昝雄与史牙恰均为河西国的大将，河西国即西夏国。这出杂剧正是反映宋与西夏战争的历史情境，西夏大将率领的军队士兵，元人却称之为“回回卒子”，这些回回卒子戴回回帽，拿白手巾，挂回回鼻髯，很明显为伊斯兰教徒的装束打扮。这与沈括军歌中号召宋军士兵“打回回”极为吻合。杨志玖先生认为：“《衣袄车》虽然演狄青与西夏斗争故事，场面却是元代的，称西夏为河西国就是元代事。”[3](172～178)杨先生此言不确，称西夏为“河西”并非始于元代，北宋即称西夏为“河西”。《续资治通鉴长编》载：“秦凤经略司言，西夏语嘉勒斯赉相攻，会契丹遣使送女，妻其少子董戬乃罢兵归。契丹既与嘉勒斯赉通姻，数遣使由回鹘路至河湟间，与嘉勒斯赉举兵取河西，河西谓夏国也。”[68](4527)杂剧虽为元人所作，所演为宋代事，狄青征战西夏为宋代历史事实，元杂剧演绎成戏剧，所构细节，虽有可能虚构，但证之以沈括时即有“打回回”之说，则可反证当时西夏确有一支“回回”军队，亦即《元史》中“西夏回回军”。陈寅恪先生以诗证史，此当可称以“剧”证史矣。再从元杂剧“回回卒”的打扮为“回回帽”，亦可说明西夏境内的“回回”即是伊斯兰教信仰者，即回教徒。在另外两个杂剧本子中，沙陀李克用上场是“领小番上”[69]，而辽国韩延寿上场则是“领番卒子上”[70]。可见，元人对各北方民族的军队记忆并非是随意的，“回回卒子”可以视之为元人对“西夏回回军”历史记忆的保存。